带你认识高速行情数据厉害之处

计算计算，算计算计，本来是数学专业术语但是从嘴里说出这个词多时就成了贬义词。科技发展时代进步A股市场量化程序化交易已经形成气候。量化程序化交易中有一种交易策略专业名字叫“算法交易”。算法说简单很简单其实也可以很复杂，逻辑上数学算的清清楚楚是第一条。还有对法律法规交易行为等也可以精于计算找规律找弱点。

纯正的算法交易是数学上的统计，算法可以延伸到对人的思维逻辑，交易行为，交易习惯特质统计加于利用。算法交易也可以用于包括对法律法规，证券交易制度下的规定数值进行计算。最开始算法交易是一种精准的条件交易法。算法交易中如果是针对他人行为动作进行算计，利用他人的缺点弱点来搞钱属于行为统计。如果算法交易对交易制度法规法律框架内的数值进行算计，一般是在计算法律规则数值的天花顶和最低值。计算极限，利用极限不违法又贴着法律法规最底线运行寻找机会。

一些专家主力或大户利用庞大的资金体量和交易技巧操纵拉抬股价牟利屡见不鲜。证监会每年都会查处处罚一批利用资金优势操纵股票价主力。科技发展这几年A股量化程序化在国内得到迅猛发展。高智商或留洋人才回国后将传统手工交易操纵价格手法手段，巧妙的移花接木搬到量化程序化交易中去。利用法律法规未能及时完善出台空缺期去操纵价格牟利。

下面就以个股盘中交易，买盘挂单如何直接将股价直线拔高拔涨停，这种上涨行为表现展开深入剖析。让大家认识量化自动化机构的算法厉害之处。看看深入了解各种交易法规法，利用规则不违反规则但普通人无法获得的优势，针对法律法规最底线操盘行为。

当下交易所给提供的数据证券公司提供的行情软件能看到的行情最快是三秒钟一笔成交数据。买卖盘挂单撤单方面其刷新的速度也是非常慢的三秒钟。在行情软件上所看到的成交已挂单与真正市场上面每一笔成交或挂单是完全不同的。

以上图和展能源为例，普通软件看到股价成交到3.15元后出现一笔37248买单拨高到3.31元。然后又是一笔21355手买单由3.31元扫高到3.48元涨停价。价格由3.31元一笔扫高成交到3.48元涨幅达到5.13%。从该数据看明显买入价突破价格笼子2%报价的限制。这是机构买卖有权吗？还是他们违法违规操作？其实都不是，这是普通软件对成交数据处理和展示落后的问题导致的。普通行情软件所看到这些数据都不是最原始数据，普通软件里的单笔挂单和成交数据是经过3秒或6秒时间累积打包的数据包。为什么是这样？在历史老早年代因通信技术和计算机对数据处理技术能力较弱。交易所制定了这种以6秒或3秒为挂单累积为一数据包刷新频率和撮合规则，该规则从由N年前一直沿用至今。但交易所提供给券商的挂单数据或单笔成交数据是真正最的原始数据，出售给软件商的数据也是最新最原始数据。比较之下用传统券商提供的软件看行情早已经属古老过时的器具。这种数据的差异如你昂头望肉眼看天空找星辰大海，他人用哈勃望远镜观察般的巨大差异。

个股交易和挂单最原始单笔挂单数据是怎样的？一些付费软件就提供这种数据，券商也有这种数据端口但要求巨额资金量或付费使用。现量化t+0程序化交易全部都采用高速原始数据来做交易。

下面带你了解和展能源当日这两笔异常交易，股价由3.31元一笔拨高至3.48元涨幅达到5.13%，这笔成交拔高时市场具体的挂单买入详细挂单过程。开开眼界也认识一下你手上抓着的那一根木棒与核武器之间级别的代差。

最原始挂单在程序化时代以毫秒来算（1秒=1000毫秒），普通情软件给你展示的数据刷新是最快三秒。活跃个股一秒钟可以程序化挂出数千笔过万笔挂单。下图数据有四要素：时间，委托价，手数，方向。你将看到的这些委托挂单都是该股在10:11分42秒这一秒钟内的委托挂单，笔数达到数百笔。