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新股盟固利上市首日暴涨37倍的背后推手

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    今天上市的三个新股◇301487 盟固利,◇300904 威力传动,◇688671 碧兴物联盘中走出了惊心动魄,载入史册的暴涨暴跌巨幅波动行情。导致这种非理性推升暴涨状态极度疯狂行为的原因是什么?下面展开对非理性行为的逻辑探究。

 

    有了盟固利前面两位投资者在卖盘2280元之上挂单卖为先例,威力传动中签投资者挂单就更夸张了。在价格被推高成交至138.98元时“卖盘往上N个价位已经没了卖单”,因为没有谁会在正常状态下价格在80元附近时,将筹码挂在138.98元之上如此高价位置卖。买一138.98元之上,卖一价格出现神一般行为竟然以3333元挂出4手卖单,卖单最高已经挂到9999元。现时的股票交易软件应该只支持股票挂价格最大四位数,否则这位仁兄挂单挂到99999元都有可能,人才哪!!!入市24年第一次见9999元的挂单。

    3333元之上到最高挂9999元的卖单,这既有中签者受刚刚盟固利卖盘挂2280元,2430元卖的影响,也有脑洞大开的成份。脑洞大开并不是挂卖单者傻,而是挂卖单者在博买入者出现意外性买入。9999元2手卖单是什么概念?数值1999800元,以35.41元中签的2手若意外性成交,那是能改变一个普通人命运的。这可是没有成本的博一把,你可别笑他傻。这是真正的人才哪!

卖出博傻行为逻辑

第一,市场就是有人傻傻以意想不到的价格买入。

    一个人进入严重非理性状态时,思考能力接近0,什么事情都能做出,因为此时大脑已经不受支配驱使。可以想想,几秒钟前,威力传动价格还在80块成交时,你会想到有人在几秒钟后会以200块价格买入吗?正常状态下没有这样的傻子。但进行非理性状态下就真有这样的傻子出现了。

 

第二,交易制度和软件智能功能策略导致。

    现在的交易软件下单买卖功能很厉害。交易软件上的“市价买入”,“对手最优价格买入” 在这种状态下如果使用可以要命的。此时如有人以这两个功能去下单买,那么以3333元,9999元成交就是既合法又合理了。所以在这种状态下以天价挂单卖并不是挂单者傻的可爱,而是去博处于疯狂状态下百万份之一成交机会,博那些一心只想买到者在大脑一片空白时出现错误性操作。所以大家要时刻保持理性提醒,否则一键敲下去分分钟损失过百万。

极度疯狂背后的形成原因

第一,一些投资者中认为,目标股票当下的股价还能涨到比自己买入价更高价去,所以敢于高价抢进。

第二,一些投资者被这种上升氛围冲昏了头,大脑出现一片空白已经没有了价格概念,完全被买入抢进这个意念控制从而下单。

第三,一些投资者在理性状态下想体现一把疯狂的感觉。买它几手试玩一把,只为玩,不计算亏多少,看看买了会亏多少。

第四,一些投资者为快速抢进,下单价格以非常高价委托去委买,力求第一时间能快速成交,结果市场真以他极高的下单买入价成交。

第五,一些投资者在抢进时用了交易软件上的市价买入对手最优价买入等不论价格的下单功能,导致高价瞬间成交。

第六,程序化,量化自动交易系统接入交易,自动交易系统策略性买入导致极端异常交易出现。属于技术线或策略性失误或错乱引发的异常交易。

在庞大的股民基数下,十万份之一比例疯狂的状态下,各种各样的的买入者会聚在一起,或者程序化系统作用下导致可这些品种出现极度疯狂行为。

     分析当天盟固利和威力传动两股公开交易数据发现,这两个股票买入量最大的前五名营业部全部是东方财富证券拉萨几个营业部。一般人以为东方财富营业部只是散户集中营,这是只知其一。这几个营业部中卧虎藏龙,里面盘踞着几尊超级量化t+0主力。其中一尊的策略是专门挑选连板或高涨后高换手成交极活跃品种为目标进行量化做T+0操作。相当多个票都是在三板后才入场,每日反复利用程序化实施t+0交易做一阶段才完全撤退。从公开数据看,除北上资金里面隐藏着的量化t+0主力,东方财富证券拉萨几个营业部的量化t+0交易是国内活跃程度最高的。

    盟固利,威力传动,碧兴物联这三个新股今天盘中狂飙,极可能东方财富证券拉萨几个营业部的量化t+0程序交易是罪魁祸首。量化t+0交易中的追涨策略,在某些特殊时刻存在出现策略性失控,导致个股价格在一分钟内被推高数倍,或者砸低-80%幅度的可能。而这三个新股盘中非理性暴拉的交易时间段都是在一分钟内完全,极为符合东方财富证券拉萨几个营业部的量化t+0交易,追涨策略失控推高导致价格非理性暴涨的特征。

 

 

 

 

 

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